2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（十四）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法包括(　　)。

　　A.高级计量法

　　B.标准法

　　C.替代标准法

　　D.内部评级法

　　E.情景分析

　　2.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有(　　)。

　　A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　B.能够确保产品和服务的溢价水平

　　C.能够减少进入新市场的阻碍

　　D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力第97页

　　E.能够完全避免风险事件和未来损失

　　3.2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述错误的有(　　)。

　　A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由监事会负责

　　B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

　　C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后4个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前10个工作日向银监会申请延迟

　　D.商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会

　　E.对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

　　4.目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有(　　)。

　　A.方差—协方差法

　　B.正态分布法

　　C.历史模拟法

　　D.情景模拟法

　　E.蒙特卡洛模拟法

　　5.下列关于风险敏感性分析论述，正确的有(　　)。

　　A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析

　　B.久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标

　　C.风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映

　　D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时

　　E.利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确

　　6.商业银行业务外包种类有(　　)。

　　A.处理程序外包

　　B.业务营销外包

　　C.专业性服务外包

　　D.核心业务外包

　　E.后勤性事务外包

　　7.法人信贷业务操作风险的起因包括(　　)。

　　A.片面追求贷款规模和市场份额

　　B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

　　C.信贷操作不规范，依法管贷意识不强

　　D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度

　　E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

　　8.以下属于流动性最差的资产有(　　)。

　　A.股票

　　B.银行可出售的贷款组合

　　C.无法出售的贷款

　　D.银行的房产

　　E.银行在公司的投资

　　9.在操作风险管理中，商业银行信息系统的主要作用包括(　　)。

　　A.支持风险评估

　　B.建立损失数据库

　　C.风险指标监测与报告

　　D.风险管理辅助决策

　　E.建立资本模型

　　10.资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括(　　)。

　　A.交易定价模型或定价机制错误

　　B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

　　C.因系统中断而不能及时将资金精算到位

　　D.因录入错误而错误清算资金

　　E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

　　三、判断题

　　1.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。(　　)

　　2.经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。(　　)

　　3.经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。(　　)

　　4.商业银行法律/合规部门不需要接受内审部门的审计。‘(　　)

　　5.信用衍生产品可以降低信用风险，同时也可能增大信用风险。(　　)

　　一、单项选择题

　　1.C【解析】在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等。故本题选C。

　　2.A【解析】在提出银行业金融机构分步实施《巴塞尔新资本协议》规划的基础上，中国银监会于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。故本题选A。

　　3.A【解析】国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。银行通过建立打分卡，对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量(包括治理、政策、流程和内部控制等方面)进行评估，并在评估的基础上得出总体资本要求。该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。故本题选A。

　　4.B【解析】依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。故本题选B。

　　5.C【解析】市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入三个方面。故本题选C。

　　6.D【解析】资本监管的重要性包括：①资本监管是审慎银行监管的核心;②资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段;③资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。故本题选D。

　　7.A【解析】对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100%的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为50%。故本题选A。

　　8.D【解析】监管机构对银行的风险评级是以防范风险为目的，通过对银行风险及经营状况的综合评级，系统识别、分析银行存在的风险，实现对银行持续监管和分类监管，促进银行稳健发展。进行风险评级对中国的银行监管具有重要意义：①有利于提高金融监管的系统性和全面性;②有利于提高金融监管的持续性;③有利于提高金融监管的针对性。故本题选D。

　　9.B【解析】商业银行应当有效评估和管理各类主要风险。对能够量化的风险，商业银行应当开发和完善风险计量技术，确保风险计量的一致性、客观性和准确性，在此基础上加强对相关风险的缓释、控制和管理。对难以量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理。故本题选B。

　　10.B【解析】信息披露主要是指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。故本题选B。

　　11.C【解析】根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-1%)×(1-2%)×(1-5%)=92.2%，上述结果意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为：1-92.2%=7.8%。故本题选C。

　　12.A【解析】商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好、最坏三种情景，尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。故本题选A。

　　13.B【解析】特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足。故本题选B。

　　14.D【解析】收益率曲线横轴为到期期限，纵轴为对应的收益率，用来描述两者之间的关系。收益率曲线通常表现为四种形态：①正向收益率曲线，投资期限越长，收益率越高;②反向收益率曲线，投资期限越长，收益率越低;③水平收益率曲线，收益率高低与投资期限的长短无关;④波动收益率曲线，表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动。故本题选D。

　　15.C【解析】外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。故本题选C。

　　16.D【解析】商业银行对市场风险的管理设定董事会、高级管理层、相关部门三个层次：①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工，相关职能应被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。故本题选D。

　　17.A【解析】限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额：①交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额;②风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数设定的限额;③止损限额是指所允许的最大损失额。故本题选A。

　　18.D【解析】客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。

　　19.A【解析】不良资产/贷款率是重要的风险监测指标。不良资产/贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%。故本题选A。

　　20.B【解析】贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。故本题选B。

　　二、多项选择题

　　1.ABC【解析】根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。A、B、C项符合题意。《巴塞尔新资本协议》提出了两种计量信用风险资本的方法：标准法和内部评级法，D项不属于计量操作风险监管资本的方法。情景分析法是流动性风险检测与控制的方法，E项也不属于计量操作风险监管资本的方法。故本题选ABC。

　　2.ABCD【解析】建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括：①招募和保留最佳雇员;②确保产品和服务的溢价水平;③减少进入新市场的阻碍;④维持客户和供应商的忠诚度;⑤创造有利的资金使用环境;⑥增进和投资者的关系;⑦强化自身的可信度和利益持有者的信心;⑧吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力;⑨最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。故本题选ABCD。

　　3.ABC【解析】商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责，A项错误;资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容：风险管理目标和政策、并表范围、资本、资本充足率、信用风险和市场风险，B项错误;商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后4个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟，C项错误。故本题选ABC。

　　4.ACE【解析】商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故本题选ACE。

　　5.BCDE【解析】风险敏感性指标还只是比较简单的分析风险的方法，不能分析一切指标，A项错误;久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标，B项说法正确;风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映，C项正确;风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时，D项正确;利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确，E项正确。故本题选BCDE。

　　6.ABCE【解析】商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用以转移操作风险，主要包括：①技术外包，如呼叫中心、计算机中心、网络中心、IT策划中心等;②处理程序外包，如消费信贷业务有关客户身份及亲笔签名的核对、信用卡客户资料的输入与装封等;③业务营销外包，如汽车贷款业务的推销、住房贷款推销、银行卡营销等;④专业性服务外包，如法律事务、不动产评估、安全保卫等;⑤后勤性事务外包，如贸易金融服务的后勤处理作业、凭证保存等。同时，外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本。故本题选ABCE。

　　7.ABCE【解析】法人信贷业务操作风险起因包括：①片面追求贷款规模和市场份额;②信贷制度不完善，缺乏监督制约机制;③信贷操作不规范，依法管贷意识不强;④客户监管难度加大，信息技术手段不健全;⑤社会缺乏良好的信贷文化和信用环境等。D项属于柜台业务操作风险的起因。故本题选ABCE。

　　8.CDE【解析】股票和银行可出售的贷款组合流动性强。故本题选CDE。

　　9.ABCDE【解析】在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标监测与报告、风险管理辅助决策和建立资本模型等。故本题选ABCDE。

　　10.CDE【解析】资金交易业务中后台结算清算需要注意的风险点包括：①交易结算不及时或交易清算交割金额计算有误;②对交易条款理解不准确而导致结算争议;③因录入错误而错误清算资金;④因系统中断而不能及时将资金清算到位;⑤未履行监管部门所要求的强制性报告义务;⑥未及时与前台核对交易明细，前后台账务长期不符等。A项属于前台交易需注意的操作风险点;B项属于中台风险管理需注意的操作风险点。故本题选CDE。

　　三、判断题

　　1.B【解析】商业银行风险管理部门指的是商业银行内设的专职从事风险管理工作的多个职能部门、岗位的总括，风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。而风险管理委员会是许多国家的商业银行董事会设立的特定的专业委员会，对特定领域予以更深入的关注。各专业委员会根据董事会授权，在特定领域开展工作，审议相关事项并向董事会提出建议或进行决策。概括来说，董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督。故本题选B。

　　2.A【解析】经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。故本题选A。

　　3.B【解析】经济资本主要是用来抵御商业银行的非预期损失的。故本题选B。

　　4.B【解析】审计部门有审计任何部门的权利，包括法律/合规部门。故本题选B。

　　5.A【解析】信用衍生产品使得信用风险管理具有了专门的金融工具，能单独对信用风险的敞口头寸进行计量和对冲，提高了金融机构管理信用风险的能力。信用衍生产品在提供信用风险管理工具的同时，本身也潜藏着巨大的市场风险和信用风险。故本题选A。

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