2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（十一）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.以下论述正确的有(　　)。

　　A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

　　B.零售存款客户和公司机构存款人对银行信用和利率水平都很敏感

　　C.公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

　　D.零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感

　　E.公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感

　　2.下列属于商业银行流动性风险原则的有(　　)。

　　A.保障性

　　B.流动性

　　C.安全性

　　D.效益性

　　E.竞争性

　　3.衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过(　　)换算得到。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款

　　C.总资产

　　D.贷款总额

　　E.大额负债依赖度

　　4.下列属于流动性风险预警融资指标的有(　　)。

　　A.盈利水平

　　B.存款大量流失

　　C.股票价格下跌

　　D.资产质量

　　E.融资成本上升

　　135.关于战略风险管理的说法，正确的有(　　)。

　　A.强化了商业银行对潜在威胁的洞察力

　　B.有助于将风险挑战转变为成长机会

　　C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险

　　D.能最大限度地避免经济损失

　　E.减少法律争议、诉讼事件

　　6.有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有(　　)。

　　A.强化声誉风险管理培训

　　B.确保实现承诺

　　C.确保及时处理投诉和批评

　　D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

　　E.制定危机管理规划

　　7.银行风险监管指标的监测评价应遵循(　　)。

　　A.准确性原则

　　B.可比性原则

　　C.及时性原则

　　D.持续性原则

　　E.法人并表原则

　　8.我国商业银行信用风险监管指标包括(　　)。

　　A.不良资产率

　　B.商业银行总的流动性需求

　　C.贷款损失准备充足率

　　D.单一客户授信集中度

　　E.预期损失率

　　9.我国银行监管领域所依据的主要法律包括(　　)。

　　A.《银行业监督管理法》

　　B.《中国人民银行法》

　　C.《贷款通则》

　　D.《金融违法行为处罚法》

　　E.《商业银行法》

　　10.单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中取得贷款的客户可以是(　　)。

　　A.法人

　　B.其他经济组织

　　C.自然人

　　D.个体工商户

　　E.存款人

　　三、判断题

　　1.账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。(　　)

　　2.《巴塞尔协议Ⅲ》与《巴赛尔协议Ⅱ》相比，有大幅度增加高风险业务的资本要求。(　　)

　　3.当客户的授信总额超过银行的损失承受能力时，商业银行不能再向该客户提供任何形式的授信业务。(　　)

　　4.商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。(　　)

　　5.商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。(　　)

　　一、单项选择题

　　81.B【解析】风险监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤：了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级和监管措施。其中，风险评估是风险监管最为核心的步骤。故本题选B。

　　2.B【解析】《巴塞尔新资本协议》从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面角度来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。故本题选B。

　　3.B【解析】对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的50%。故本题选B。

　　4.D【解析】信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。有效的信用风险监测体系应实现以下目标：①确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势;②监测对合同条款的遵守情况;③评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势;④识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类。故本题选D。

　　5.C【解析】巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级方法来计算信用风险的监管资本。故本题选C。

　　6.D【解析】中央政府发行的债券属于高质量的金融工具，不属于现金类资产;现金类资产主要包括本外币现金、银行存单、黄金等。故本题选D。

　　7.C【解析】按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。故本题选C。

　　8.A【解析】预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。故本题选A。

　　9.C【解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。故本题选C。

　　10.C【解析】商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是项目风险。故本题选C。

　　11.B【解析】从本质上说，操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。业务外包并不能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。故本题选B。

　　12.D【解析】战略风险的类型包括产业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他(例如，财务风险、运营以及多种风险因素)。故本题选D。

　　13.C【解析】商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。故本题选C。

　　14.A【解析】商业银行的风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要相互支持，但不是隶属关系。故本题选A。

　　15.C【解析】内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。故本题选C。

　　16·D【解析】外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%。故本题选D。

　　17.D【解析】利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。因此，同样可以采用市场风险管理中的久期分析方法，评估利率变化对商业银行流动性状况的影响。故本题选D。

　　18.A【解析】压力测试是指商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。故本题选A。

　　19.A【解析】商业银行可将特定时段内的存款分为三类，其中，第一类敏感负债是指对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。故本题选A。

　　20.B【解析】在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产;如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降;收回贷款将严重损害商业银行的声誉。故本题选B。

　　二、多项选择题

　　1.AE【解析】零售客户，特别是小额存款人对银行信用和利率水平不是很敏感;公司/机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感，所以A、E项正确。故本题选AE。

　　2.BCD【解析】商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、效益性。故本题选BCD。

　　3.BC【解析】衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过核心存款与总资产指标换算得到。故本题选BC。

　　4.BE【解析】流动性风险预警的融资指标包括：存款大量流失，债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升等，所以B、E项正确;A项盈利水平与D项资产质量属于商业银行内部指标;C项股票价格下跌属于商业银行外部指标。故本题选BE。

　　5.ABDE【解析】战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力，A项正确;全面系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会，B项正确;可以避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险，C项错误;战略风险管理能最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值，D项正确;避免附加的强制性监管要求，减少法律争议、诉讼事件，E项正确。故本题选ABDE。

　　6.ABCDE【解析】有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是强化声誉风险管理培训，确保实现承诺，确保及时处理投诉和批评，从投诉和批评中积累早期预警经验，尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致，增强客户/公众的透明度，将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，保持与媒体的良好接触，制定危机管理规划。故本题选ABCDE。

　　7.ABCDE【解析】银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。故本题选ABCDE。

　　8.ACDE【解析】我国商业银行信用风险监管指标包括不良资产/贷款率、贷款损失准备充足率、预期损失率、单一客户授信集中度、贷款风险迁徙率、不良贷款拨备覆盖率等;B项属于商业银行流动性风险管理方法。故本题选ACDE。

　　9.ABE【解析】我国银行监管领域所依据的主要法律包括《银行业监督管理法》《中国人民银行法》《商业银行法》《行政许可法》等;C项《贷款通则》属于金融规章制度和商业银行风险监管相关指引;D项《金融违法行为处罚法》属于行政法规。故本题选ABE。

　　140.ABCD【解析】单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，取得贷款的客户可以是法人、其他经济组织、自然人、个体工商户。故本题选ABCD。

　　三、判断题

　　1.B【解析】账面资本是商业银行持股人的永久性资本投入，是商业银行资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。它是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。故本题选B。

　　2.A【解析】相比《巴赛尔协议Ⅱ》，《巴塞尔协议Ⅲ》的突出表现之一是：改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求。故本题选A。

　　3.A【解析】商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素：①客户的债务承受能力;②银行的损失承受能力。当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。故本题选A。

　　4.B【解析】商业银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。故本题选B。

　　5.A【解析】根据《巴塞尔协议II》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上即被视为违约。题干描述正确。故本题选A。

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