2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（十）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.系统缺陷主要包括(　　)。

　　A.数据/信息质量

　　B.财务/会计错误

　　C.违反系统安全规定

　　D.系统设计/开发的战略风险

　　E.系统的稳定性、兼容性、适宜性

　　2.以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有(　　)。

　　A.贷款转让通常指贷款有偿转让

　　B.贷款转让又被称为贷款出售

　　C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率

　　D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售

　　E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难

　　3.商业银行(　　)，直接决定商业银行的经营成败。

　　A.能否吸收大量的公众存款

　　B.能否保证资本充足率

　　C.是否愿意承担风险

　　D.能否准确计量其所承担的风险

　　E.能否有效管理和控制风险

　　4.商业银行的整体风险控制环境包括(　　)。

　　A.公司治理

　　B.连续经营

　　C.内部控制

　　D.合规文化

　　E.信息系统

　　5.商业银行资本的作用包括(　　)。

　　A.为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.增强银行系统的稳定性

　　D.维持市场信心

　　E.为风险管理提供最根本的驱动力

　　6.商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下(　　)风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。

　　A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

　　B.市场收益率提高/降低50%

　　C.持有主要外币相对于本币升值/贬值20%

　　D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%

　　E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%

　　7.商业银行可将特定时段内的存款分为(　　)。

　　A.敏感负债

　　B.附属资产

　　C.脆弱资金

　　D.附属存款

　　E.核心存款

　　8.银行业监督管理机构应当遵循(　　)的原则。

　　A.依法

　　B.公开

　　C.公正

　　D.公平

　　E.效率

　　9.公正原则的内容有(　　)。

　　A.立法公正

　　B.执法公正

　　C.复议公正

　　D.实体公正

　　E.程序公正

　　10.风险监管的主要内容包括(　　)。

　　A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

　　B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系

　　C.建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网

　　D.建立应对支付危机的处置体系

　　E.准备风险为本的现场检查

　　三、判断题

　　1.商业银行仅将核心存款的20%投入流动资产。(　　)

　　2.商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。(　　)

　　3.商业银行可以把核心业务集中在少数客户和产业上。(　　)

　　4.我国银行的信息披露指上市银行信息披露和非上市银行信息披露。(　　)

　　5.资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。(　　)

　　一、单项选择题

　　1.D【解析】银行业公司治理既遵循公司治理的一般原则，又具有自身特征，表现为：①高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险;②高不对称性，即银行与社会、客户及交易对手间的信息不对称;③高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行与社会经济的高关联性;④对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的。故本题选D。

　　2.D【解析】资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。故本题选D。

　　3.B【解析】资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低。故本题选B。

　　4.C【解析】金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%。故本题选C。

　　5.C【解析】商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日;在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备;制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场;同时制定风险案中限额，并监测日常遵守的情况。故本题选C。

　　6.D【解析】我国银行业的至关重要的“三性原则”是安全性、流动性、效益性。故本题选D。

　　7.D【解析】大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%。对大型商业银行来说，该比率为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。故本题选D。

　　8.C【解析】流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%。商业银行流动性监管要求该指标不得低于25%。故本题选C。

　　9.C【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%。该指标不得低于2%。故本题选C。

　　10.A【解析】先进的风险管理理念主要包括：①风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段;②风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;③风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展;④商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握风险的业务，应采取审慎态度。故本题选A。

　　11.A【解析】违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。故本题选A。

　　12.C【解析】外债总额与国民生产总值之比属于比例指标，反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%～25%，高于这个限度说明外债负担过重。故本题选C。

　　13.A【解析】内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。故本题选A。

　　14.A【解析】20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。在这个阶段，商业银行极为重视对资产业务的风险管理。故本题选A。

　　15.C【解析】法律/合规部门主要负责识别、评估和监测商业银行潜在的法律风险及违规操作，对银行的法律风险、合规风险进行日常管理。其主要承担以下责任：①协助制定法律/合规政策;②适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求;③开展法律/合规培训和教育项目;④随时关注并准确理解法律/合规以及监管要求及最新进展，为高级管理层提供建议;⑤参与商业银行的组织架构和业务流程再造;⑥参与商业银行新产品/服务开发，提供必要的法律/合规测试、审核和支持。选项C属于财务部门的职责之一。故本题选C。

　　16.A【解析】银行信息系统各种设备的物理安全是指保护计算机网络设备、设施以及其他媒体免遭地震、水灾、火灾等自然灾害以及人为操作失误或错误和各种计算机犯罪行为导致的破坏过程。它主要有：①环境安全;②设备安全;③媒介安全。故本题选A。

　　17.B【解析】市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。故本题选B。

　　18.B【解析】市场风险管理中，经济增加值的计算公式为：EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=(RAROC-资本预期收益率)×经济资本。经风险调整的资本收益率和经济增加值可以用来评估交易员、投资组合、各项交易以及业务部门的业绩表现，但前提条件是市场数据信息必须准确、真实，财务管理集中规范。故本题选B。

　　19.B【解析】2004年，巴塞尔委员会发布了《利率风险管理与监管原则》，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，目的是使监管当局能够根据标准利率冲击的评价结果，评价银行的内部计量系统是否能充分反映其实际利率风险水平及资本充足程度，并对不同机构所承担的利率风险进行比较。故本题选B。

　　20.C【解析】如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的20%，监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。故本题选C。

　　二、多项选择题

　　1.ACDE【解析】系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。系统缺陷具体表现为数据/信息质量，违反系统安全规定，系统设计/开发的战略风险，系统的稳定性、兼容性、适宜性。故本题选ACDE。

　　2.ABCD【解析】组合贷款转让的难点就是资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，而单笔贷款的转让则相对容易，E项错误。故本题选ABCD。

　　3.CE【解析】商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。故本题选CE。

　　4.ACDE【解析】商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化以及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。故本题选ACDE。

　　5.ABCDE【解析】商业银行以负债经营为特色，其资本所占比重较低，融资杠杆率很高，因此，商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面：①资本为商业银行提供融资;②吸收和消化损失;③限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性;④维持市场信心;⑤为风险管理提供最根本的驱动力。故本题选ABCDE。

　　126.ABCDE【解析】商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点;市场收益率提高/降低50%;持有主要外币相对于本币升值/贬值20%;重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%;GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。故本题选ABCDE。

　　7.ACE【解析】商业银行可将特定时段内的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金、核心存款。故本题选ACE。

　　8.ABCE【解析】监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。故本题选ABCE。

　　9.DE【解析】公正原则包括两个方面：①实体公正，要求平等对待监管对象。②程序公正，要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。监管立法和政策标准公开;监管执法和行为标准公开;行政复议的依据、标准、程序公开是公开原则的内容。故本题选BE。

　　10.ABCD【解析】风险监管的主要内容包括：①建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系;②建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系;③建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿、给予流动性救助等;④建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等。故本题选ABCD。

　　三、判断题

　　1.B【解析】商业银行仅将核心存款的15%投入流动资产。故本题选B。

　　2.B【解析】商业银行总的流动性需求等于负债流动性需求加上贷款流动性需求。故本题选B。

　　3.B【解析】商业银行不可以把核心业务集中在少数客户和产业上，否则可能遭受巨大的风险。故本题选B。

　　4.A【解析】我国银行的信息披露指上市银行信息披露和非上市银行信息披露。故本题选A。

　　5.A【解析】在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。题干描述正确。故本题选A。

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