2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（五）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。下列属于定量指标的是(　　)。

　　A.资本类指标

　　B.收益类指标

　　C.风险类指标

　　D.零容忍度类指标

　　E.监测类指标

　　2.计量违约损失率的方法主要有(　　)。

　　A.市场价值法

　　B.内部评级法

　　C.回收现金流法

　　D.监管映射法

　　E.专家判断法

　　3.国内外商业银行界普遍认为有助于改善其声誉风险管理的最佳操作实践是(　　)。

　　A.强化声誉风险管理培训

　　B.确保实现承诺

　　C.确保及时处理投诉和批评

　　D.从投诉和批评中积累早期预警经验

　　E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致

　　4.下列关于资产证券化种类的说法正确的有(　　)。

　　A.狭义的资产证券化包括以下四类：信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化

　　B.根据产生现金流的基础资产类型不同可分为：住房抵押贷款证券(MBS)和资产支持证券(ABS)

　　C.从资产质量看可分为：不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化

　　D.从贷款的会计核算方式看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化

　　E.从贷款的形式阶段看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化

　　5.零售风险暴露应同时具备(　　)。

　　A.债务人是一个或几个自然人

　　B.笔数多，单笔金额小

　　C.对发行方资产或收入具有剩余索取权

　　D.按照组合方式进行管理

　　E.获取收益主要来源是未来资本利得

　　6.商业银行常用的风险识别方法包括(　　)。

　　A.制作风险清单

　　B-资产财务状况分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失误树分析法

　　7.根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当(　　)发生时，债务人即被视为违约。

　　A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　D.银行停止对债务人贷款计息

　　E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　8.巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法有(　　)。

　　A.现期风险暴露法

　　B.市场价值法

　　C.标准法

　　D.内部评估法

　　E.内部模型法

　　9.以下属于银行监管的具体目标的是(　　)。

　　A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

　　B.通过审慎有效的监管，增进市场信心

　　C.通过审慎有效的监管，提高银行盈利能力

　　D.通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解

　　E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

　　10.监管机构对风险计量模型的监督检查内容包括(　　)。

　　A.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

　　B.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

　　C.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

　　D.是否积累了足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当

　　E.是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序

　　三、判断题

　　1.信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。(　　)

　　2.质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。(　　)

　　3.良好风险识别应遵循全面性、前瞻性原则。(　　)

　　4.某商业银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40 000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。(　　)

　　5.公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。(　　)