2020年初级银行从业资格证风险管理精选试题（八）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.【答案】A

　　【解析】A项，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

　　2.【答案】A

　　【解析】金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产：(1)按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款。(2)已核销的账销案存资产。(3)抵债资产。(4)其他不良资产。个人贷款不得进行批量转让。

　　3.【答案】B

　　【解析】战略风险来自以下四个方面：(1)商业银行战略目标缺乏整体兼容性。(2)为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷。(3)为实现战略目标所需要的资源匮乏。(4)整个战略实施过程的质量难以保证。

　　4.【答案】C

　　【解析】现金流量分析通常首先分析经营性现金流，关注经营活动现金流从何而来，流向何方，现金流是否为正值，现金流是否足以满足和应付重要的日常支出和还本付息，现金流的变化趋势和潜在变化的原因是什么;其次分析投资活动的现金流，关注企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为;最后分析融资活动的现金流，关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配。故选C。

　　5.【答案】D

　　【解析】当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

　　6.【答案】C

　　【解析】市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

　　7.【答案】C

　　【解析】个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款三大类。

　　8.【答案】A

　　【解析】中国银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

　　9.【答案】D

　　【解析】目前，国内外还没有开发出适合声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：(1)推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。(2)确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

　　10.【答案】D

　　【解析】商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略管理的基本假设：一是准确预测未来风险事件的可能性是存在的;二是预防工作有助于避免或减少风险事件的未来损失;三是如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。所以，选项A、B、C均为基本假设的范围。

　　11.【答案】B

　　【解析】努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正是有效的声誉风险管理体系的内容之一。

　　12.【答案】B

　　【解析】巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：(1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券。(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款。(3)商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售。(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

　　13.【答案】A

　　【解析】重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，所以A项正确。

　　14.【答案】A

　　【解析】专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

　　15.【答案】A

　　【解析】机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。

　　16.【答案】D

　　【解析】战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，因不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。美国货币监理署(OCC)认为，战略风险是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的不利影响。

　　17.【答案】C

　　【解析】战略风险是通过定期评估威胁商业银行产品、服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。

　　18.【答案】C

　　【解析】VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

　　19.【答案】D

　　【解析】基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收入和利息支出所依据的基准利率动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响

　　20.【答案】C

　　【解析】由题可得，客户最高债务承受额=客户所有者权益×杠杆系数=2×0.8=1.6(亿元)。

　　二、多项选择题

　　1.【答案】BCDE

　　【解析】A项，补偿余额是银行要求借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定百分比计算的最低存款余额，不属于贷款定价考虑的主要因素。

　　2.【答案】ACDE

　　【解析】新产品/业务主要风险类型：信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、违规风险。

　　3.【答案】ABDE

　　【解析】商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：①增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;②确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;③避免银行资产廉价出售，损害股东利益;④降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。选项C是流动性风险限额的作用。

　　4.【答案】ABCDE

　　【解析】风险管理与商业银行经营的关系主要体现在：(1)承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力。(2)风险管理改变了商业银行的经营模式。(3)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。(4)健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。(5)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。

　　5.【答案】AB

　　【解析】信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务。

　　6.【答案】ABCE

　　【解析】商业银行不能把核心业务进行外包。

　　7.【答案】ABCDE

　　【解析】国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。D项是主权风险;C项是货币风险;B项是政治风险，A、E项是间接国别风险。

　　8.【答案】ABDE

　　【解析】资产负债率是负债与资产的比率，衡量商业银行的偿债能力，其值越大，表明企业偿债能力越弱，信用评级应越低。

　　9.【答案】ABCDE

　　【解析】A、B、C、D、E五项说法均正确。

　　11.【答案】ABDE

　　【解析】商业银行需要进行风险管理。具备领先的风险管理能力和水平已经成为商业银行最重要的核心竞争力。C项错误。

　　三、判断题

　　1.【答案】B

　　【解析】风险治理是公司治理框架的一部分董事会和管理层通过该框架建立并决定银行战略和风险管理方法，并共同对风险管理的结果负责。

　　2.【答案】B

　　【解析】流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

　　3.【答案】B

　　【解析】无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管。

　　4.【答案】B

　　【解析】商业银行风险数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中外部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。

　　5.【答案】B

　　【解析】贷款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，它不仅与货款损失准备相关，也与各项货款余额相关，进一步地，也与不良率相关。

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