2020年初级银行从业资格证风险管理练习题（二）_第2页

　　【例题】用来衡量利率变动对银行整体经济价值影响的是(　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.敏感性分析

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响。

　　【例题】操作风险管理框架包括(　)。

　　A.治理架构

　　B.法律体系

　　C.损失事件收集

　　D.信息系统

　　E.计量与管理的融合

　　『正确答案』ACDE

　　『答案解析』本题考查操作风险管理框架。操作风险管理框架包括治理架构、制度体系、损失事件收集、信息系统、计量与管理的融合。

　　【例题】高管层及高管层风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任;董事会及董事会风险管理委员要负责执行股东会批准的操作风险战略和体系。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查操作风险管理框架。董事会及董事会风险管理委员承担操作风险管理的最终责任。高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系。

　　【例题】在操作风险管理框架中，进行损失事件收集工作时要坚持的原则包括(　)。

　　A.重要性

　　B.针对性

　　C.及时性

　　D.统一性

　　E.谨慎性

　　『正确答案』ACDE

　　『答案解析』本题考查损失事件收集要坚持的四项原则。进行损失事件收集工作时要坚持的原则包括：重要性、及时性、统一性、谨慎性。

　　【例题】商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：其中第一维是客户评级，第二维是(　)。

　　A.债务人评级

　　B.债项评级

　　C.不良贷款评级

　　D.贷款评级

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查违约概率模型。一般来说，商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：其中第一维是客户评级，第二维是债项评级。

　　【例题】商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额，再加上表外业务头寸，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。(　)

　　『正确答案』错误

　　『答案解析』缺口分析是衡量利率变化对银行当期收益的影响。理解分析类。

　　【例题】以下关于缺口分析的正确陈述是(　)。

　　A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

　　C.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

　　D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口。

　　【例题】金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动不会对银行经济价值产生影响。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行经济价值产生较大的影响。

　　【例题】用来衡量汇率变动对银行当期收益影响的是(　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.敏感性分析

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查外汇敞口分析。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

　　【例题】根据业务活动，外汇敞口可以分为(　)。

　　A.交易性外汇敞口

　　B.总敞口头寸

　　C.非交易性外汇敞口

　　D.单币种敞口头寸

　　E.多币种敞口头寸

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』本题考查外汇敞口的分类。根据业务活动，外汇敞口可以分为交易性外汇敞口、非交易性外汇敞口。

　　【例题】关于损失数据收集，下列说法错误的是(　)。

　　A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作

　　B.损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准

　　C.损失收集工作要明确职责分工和报告路径

　　D.损失数据统计工作很难做到统一，因此不要求设定标准的规范

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查损失数据收集。损失数据收集工作要保障损失数据统计工作的规范性，所以D错误。

　　【例题】银行在风险与控制自我评估中，自评工作要坚持以下原则(　)。

　　A.全面性

　　B.及时性

　　C.统一性

　　D.客观性

　　E.前瞻性

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查操作风险管理工具。自评工作要坚持以下原则，一是全面性，二是及时性，三是客观性，四是前瞻性，五是重要性。

　　【例题】关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量市场风险的重要工具。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查操作风险管理工具。关键风险指标是计量操作风险的工具，不是计量市场风险的工具。

　　【例题】我国商业银行信用风险监测指标包括(　)。

　　A.不良资产率

　　B.不良贷款率

　　C.贷款损失准备率

　　D.单一客户授信集中度

　　E.预期损失率

　　『正确答案』BCDE

　　『答案解析』本题考查风险监测主要指标。BCDE当选。

　　【例题】在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为(　)。

　　A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

　　B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

　　C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

　　D.以上公式均不对

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查预期损失率。预期损失率=预期损失/资产风险暴露。

　　【例题】久期分析是用来衡量(　)的变动对银行整体经济价值的影响。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.股票指数

　　D.商品价格指数

　　『正确答案』A

　　『答案解析』久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

试题来源:[银行从业2020年银行从业《风险管理(初级)》考试题库 】 2020年银行从业初级无基础取证班，送VIP题库 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力通关！扫描二维码或直接咨询