2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（8）_第2页

　　A.在战略层面上的重要性

　　B.经济前景(宏观经济状况预测)

　　C.当前组合集中度情况

　　D.资产回报率(ROA)

　　二、多选题

　　1.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理包括( )。

　　A.主要风险暴露预警管理

　　B.单一重点客户预警管理

　　C.行业风险预警管理

　　D.产品组合风险预警管理

　　E.机构风险预警管理

　　2.适应监管底线的风险预警管理包括( )。

　　A.资本充足率预警管理

　　B.存贷比监管预警管理

　　C.信贷不良资产及不良资产占比预警管理

　　D.产品风险监测预警

　　E.拨备覆盖比预警管理

　　第四节 信用风险控制与缓释

　　多选题

　　设定组合限额主要可分为五步，以下关于这五步，说法正确的是( )。

　　A.第一步，按某种组合维度确定资本分配权重

　　B.第二步，根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失

　　C.第三步，将压力测试估算出的预计组合损失与商业银行的资本相对比

　　D.第四步，根据资本分配权重，确定各组合(按行业、按产品等)以资本表示的组合限

　　额;以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重

　　E.第五步，根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

　　多选题

　　1.关于贷款损失准备，以下说法正确的是( )。

　　A.专项准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

　　B.一般准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

　　C.一般准备应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的 1%

　　D.对于次级类贷款，计提比例为 25%;对于可疑类贷款，计提比例为 50%;对于损失类贷款，计提比例为 100%

　　E.特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

　　2.不良资产处置手段包括( )。

　　A.清收处置

　　B.贷款重组/债务重组

　　C.贷款核销

　　D.贷款转让

　　E.不良资产证券化

　　3.准备重组方案，主要包括( )。

　　A.基本的重组方向

　　B.重大的重组计划(业务计划和财务规划)

　　C.重组的时间约束

　　D.重组的财务约束

　　E.重组流程每个阶段的评估目标。

　　4.贷款重组的主要措施主要包括( )。

　　A.调整信贷产品

　　B.减少贷款额度

　　C.调整贷款期限

　　D.调整贷款利率

　　E.增加控制措施，限制企业经营活动

　　5.以下属于市场化债转股对象企业应当具备的条件的是( )。

　　A.发展前景较好，具有可行的企业改革计划和脱困安排

　　B.主要生产装备、产品、能力符合国家产业发展方向，技术先进，产品有市场，环保和安全生产达标

　　C.信用状况较好，无故意违约、转移资产等不良信用记录

　　D.因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业

　　E.因高负债而财务负担过重的成长型企业，特别是战略性新兴产业领域的成长型企业

　　第二节 信用风险评估与计量

　　一、单选题

　　1.【答案】C。解析：专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。

　　2.【答案】B。解析：零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人;②笔数多，单笔金额小;③按照组合方式进行管理。

　　3.【答案】D。解析：债项的有效期限越短，信用风险就越小。

　　二、多选题

　　1.【答案】ABCD。解析：风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。

　　2.【答案】ABDE。解析：公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】ABCDE。

　　三、判断题

　　1.【答案】B。解析：RiskCalc 模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型。

　　2.【答案】B。解析：Credit Monitor 模型是一种适用于上市公司的违约概率模型。

　　3.【答案】B。解析：中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入(近 3 年营业收人的算术平均值)不超过 3 亿元人民币企业的债权。

　　4.【答案】B。解析：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过 100 万元人民币。

　　5.【答案】B。解析：股权风险暴露是持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益。

　　6.【答案】B。解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

　　7.【答案】A。

　　8.【答案】B。解析：违约概率一般被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03%中的较高者。

　　9.【答案】B。解析：违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测

　　10.【答案】A。

　　第三节 信用风险监测与报告

　　一、单选题