2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题（7）_第2页

　　【例题】(　)是我国商业银行面临的主要市场风险之一。

　　A.利率风险　　　　B.汇率风险

　　C.股票风险　　　　D.商品风险

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。汇率风险是我国商业银行面临的主要市场风险之一。

　　【例题】在股票风险中，投资于个股或行业股指的头寸可表述为与综合市场风险因素相对应的(　)。

　　A.贝塔等值　　　　　B.阿尔法等值

　　C.希格玛等值　　　　D.德尔塔等值

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。在股票风险中，投资于个股或行业股指的头寸可表述为与综合市场风险因素相对应的“贝塔等值”。

　　【例题】商品风险的变动主要取决于(　)。

　　A.国家经济形势

　　B.商品市场供求状况

　　C.汇率政策

　　D.国际炒家的投机行为

　　E.国际利率水平

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。商品风险的变动主要取决于国家经济形势、商品市场供求状况、国际炒家的投机行为。

　　【例题】商业银行的金融工具和商品头寸可划分为(　)。

　　A.银行账户　　　　B.活期账户

　　C.交易账户　　　　D.股票账户

　　E.期货账户

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户。

　　【例题】银行账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。

　　【例题】为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，不包括(　)而持有的头寸。

　　A.自营业务

　　B.表外业务

　　C.做市业务

　　D.代客业务

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的的持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。

　　【例题】交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足如下条件(　)。

　　A.在交易方面设置一定的限制

　　B.能够完全对冲以规避风险

　　C.无需准确估值

　　D.能够进行积极的管理

　　E.可以随时平盘

　　『正确答案』BDE

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足如下条件：在交易方面不受任何限制，可以随时平盘;能够完全对冲以规避风险;能够准确估值;能够进行积极的管理。

　　【例题】在银行监管方法中，(　)指监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。

　　A.市场准入　　 B.监督检查

　　C.资本监管　　 D.市场退出

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查银行监管。监督检查指监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险的及时预警、识别和评估，并针对不同风险程度的银行机构，建立风险纠正和处置安排，确保银行风险得以有效控制、处置。

　　【例题】在银行监管方法中，(　)指在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。

　　A.市场准入　　B.监督检查

　　C.资本监管　　D.市场退出

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查银行监管。资本监管指在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。

　　【例题】资本监管是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查银行监管。市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　【例题】市场准入包括(　)。

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.地区准入

　　D.高级管理人员准入

　　E.行业准入

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查银行监管。市场准入包括：机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立;业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务;高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准和认可。

　　【例题】市场准入应当遵循(　)原则。

　　A.公开　　B.公平

　　C.公正　　D.效率

　　E.盈利

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查银行监管。市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。

　　【例题】下列不属于市场准入监管的主要目标的是(　)。

　　A.保证注册银行具有良好品质，防止不稳定机构进入银行体系

　　B.维护银行市场秩序

　　C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

　　D.保护存款者利益

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查银行监管。C为监督检查的作用。市场准入监管的主要目标是：保证注册银行具有良好品质，防止不稳定机构进入银行体系;维护银行市场秩序;保护存款者利益。

　　【例题】监督检查包括(　)的方式。

　　A.现场检查　　B.突击检查

　　C.定期检查　　D.年终检查

　　E.非现场监管

　　『正确答案』AE

　　『答案解析』本题考查银行监管。监督检查包括非现场监管和现场检查。

　　【例题】(　)指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。衡量关于政治稳定及可能影响一国还债能力和/或引起外汇市场动荡的政治因素。

　　A.主权违约　　B.转移事件

　　C.货币贬值　　D.政治动荡

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查国别风险识别。政治动荡指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。衡量关于政治稳定及可能影响一国还债能力和/或引起外汇市场动荡的政治因素。

　　【例题】国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有两种：一种是基于定量指标的综合打分卡模型;另一种是基于主权评级模型基础上的国别评级模型。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查国别风险计量与评估。国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有两种：一种是由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型;另一种是基于主权评级模型基础上的国别评级模型。

　　【例题】国别风险应当至少分为低、中、高三个等级。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查国别风险计量与评估。国别风险应当至少分为低、较低、中、较高、高五个等级。

　　【例题】(　)国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

　　A.低国别风险　　　B.较低国别风险

　　C.中等国别风险　　D.高国别风险

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查较低国别风险的定义。较低国别风险国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

　　【例题】日常国别风险信息监测应遵循的原则包括(　)。

　　A.完整性　　B.独立性

　　C.相关性　　D.及时性

　　E.综合性

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查国别风险日常监测。日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。

　　【例题】下列不属于日常国别风险信息监测渠道的是(　)。

　　A.新闻平台　　　　　　B.银行外部信息

　　C.外部评级机构数据　　D.银行内部信息

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查国别风险日常监测。日常国别风险信息监测渠道包括：一是新闻平台;二是外部评级机构数据;三是银行内部信息。

　　【例题】商业银行应当定期、及时向股东会和高级管理层报告国别风险情况。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查国别风险报告。商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况。

　　【例题】有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按(　)等设定分类限额。

　　A.业务类型

　　B.交易对手类型

　　C.头寸情况

　　D.国别风险类型

　　E.期限

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查国别风险限额。有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。

　　试题来源：2019年银行从业资格资格考试题库，全真模拟机考系统 抢做考试机考原题!

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