2019年初级银行从业资格证风险管理章节习题：第四章_第2页

　　答案部分

　　一、单项选择题

　　1、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查市场风险管理。市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过自身经济体内分散化投资完全消除。参见教材P90。

　　2、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查市场风险计量。名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。参见教材P95。

　　3、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查市场风险计量。缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。参见教材P97。

　　4、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查市场风险计量。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。该方法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应。因此，这种计量方法较为激进。参见教材P99。

　　5、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查市场风险限额管理。风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。参见教材P101。

　　6、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查银行账户利率风险管理。静态模拟，其现金流的估计主要根据银行当前资产负债表头寸计算而得。参见教材P105。

　　二、多项选择题

　　1、

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】 本题考查市场风险管理。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险。参见教材P90。

　　2、

　　【正确答案】 AB

　　【答案解析】 本题考查市场风险计量。根据业务活动，外汇敞口的分类包括交易性外汇敞口、非交易性外汇敞口。参见教材P98。

　　3、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查市场风险限额管理。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。参见教材P100。

　　三、判断题

　　1、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查市场风险识别。参见教材P91。

　　2、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查市场风险监测报告。通常市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅。参见教材P103。

　　3、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查银行账户利率风险管理。参见教材P104。

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