2019年初级银行从业资格考试风险管理习题（1）_第2页

　　【例题】通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接元凶是(　)。

　　A.违约风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　『正确答案』D

　　『答案解析』流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。

　　【例题】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，(　)是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.合规风险

　　『正确答案』A

　　『答案解析』法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　【例题】商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。(　)

　　A.对

　　B.错

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险的含义。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

　　【例题】下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是(　)。

　　A.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　B.市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除

　　C.操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险

　　D.以上说法皆不正确

　　『正确答案』C

　　『答案解析』不同类型风险对比。信用风险具有明显的非系统性风险，市场风险具有明显的系统性风险。

　　【例题】2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了(　)等风险。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.声誉风险

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』有一些关键字值得注意：“违规”是操作风险;“信用分数”是信用风险;“房地产市场”是市场风险;“资金吃紧”是流动性风险;“形象”是声誉风险。

　　【例题】商业银行的核心竞争力是(　)。

　　A.吸存放贷规模

　　B.支付中介

　　C.货币创造能力

　　D.风险管理水平

　　『正确答案』D

　　『答案解析』风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。

　　【例题】下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有(　)。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　『正确答案』ABCDE

　　『答案解析』文字性的多选题，只能要求考生多看书，形成大概印象来做答。

　　【例题】商业银行风险管理模式的演变过程是(　)。

　　A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段

　　C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

　　『正确答案』D

　　『答案解析』商业银行风险管理的发展历程是：资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段。

　　【例题】20世纪60年代，商业银行的风险管理进入(　)。

　　A.资产负债风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段

　　D.负责风险管理模式阶段

　　『正确答案』D

　　『答案解析』60年代前——资产风险管理模式;60年代后——负债风险管理模式;70年代后——资产负债风险管理模式;80年代后——全面风险管理模式。

　　【例题】20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入(　)。

　　A.全面风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.负债风险管理模式阶段

　　D.资产负债风险管理模式阶段

　　『正确答案』A

　　『答案解析』20世纪80年代之后，随着银行业竞争加剧，存贷利差变窄，金融衍生工具广泛使用，商业银行开始意识到可以从事更多的风险中介业务，非利息收入所占的比重因此迅速增加，进入了全面风险管理模式阶段。

　　【例题】(　)是银行从事经营活动必须注入的资金。

　　A.商业银行资金

　　B.商业银行资本

　　C.商业银行资产

　　D.商业银行资源

　　『正确答案』B

　　『答案解析』商业银行资本是商业银行从事经营活动必须注入的资金。

　　【例题】在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款人利益的缓冲器作用的是(　)。

　　A.商业银行现金流

　　B.商业银行资本金

　　C.商业银行负债

　　D.商业银行准备金

　　『正确答案』B

　　『答案解析』商业银行资本金作为保护存款人利益的缓冲器，在维持市场信心方面发挥着至关重要的作用。

　　【例题】(　)是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

　　A.账面资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.实收资本

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考核的是账面资本的定义。

　　【例题】下列关于资本的说法，正确的是(　)。

　　A.经济资本也就是账面资本

　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内的非预期损失而应该持有的资本金

　　D.经济资本是银行抵补风险所要求拥有的资本，必然等同于账面资本

　　『正确答案』C

　　『答案解析』账面资本、经济资本、监管资本定义的对比。选项A错误，经济资本又称为风险资本，与账面资本是两个不同的概念。选项B错误，监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。选项D错误，经济资本并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。

　　【例题】监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。(　)

　　A.对

　　B.错

　　『正确答案』B

　　『答案解析』经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本，监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具。

　　【例题】我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行的核心一级资本充足率不得低于(　)。

　　A.5%

　　B.8%

　　C.10%

　　D.12%

　　『正确答案』A

　　『答案解析』我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行的核心一级资本充足率不得低于5%。