2018年银行从业资格考试初级风险管理冲刺试题(2)_第2页

　　11、项目融资属于产品线中的()。

　　A.商业银行业务

　　B.交易和销售

　　C.零售银行业务

　　D.公司金融

　　正确答案：A

　　答案解析：项目融资是一般的公司贷款业务，属于商业银行业务。

　　12、资本融资的具体来源不包括()。

　　A.股东红利

　　B.原有股东追加投资

　　C.发行新股

　　D.留存利润

　　正确答案：A

　　答案解析：股东红利是派发给股东个人的，不是资本融资来源。

　　13、()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。

　　A.历史模拟法

　　B.方差—协方差法

　　C.蒙特卡罗模拟法

　　D.标准法

　　正确答案：A

　　答案解析：归纳VAR三种方法的定义：①方差一协方差法：就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。②历史模拟法：假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无须估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。③蒙特卡罗模拟法：是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

　　14、()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。

　　A.内部

　　B.业务

　　C.风险

　　D.外部

　　正确答案：D

　　答案解析：外部数据是指公开数据或银行业内部使用的数据。

　　15、下列不属于风险转移方式的是()。

　　A.担保

　　B.保险

　　C.转让

　　D.客户分散

　　正确答案：D

　　答案解析：客户分散是风险分散的方式，并没有将风险转移出去。

　　16、产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为()类。

　　A.6

　　B.8

　　C.7

　　D.9

　　正确答案：B

　　答案解析：产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为8类。

　　17、()属于银行信息系统的系统安全。

　　A.环境安全

　　B.设备安全

　　C.媒介安全

　　D.应用系统安全

　　正确答案：D

　　答案解析： A、B、C是属于银行信息系统的物理安全。

　　18、按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系()。

　　A.完全等同于内部评级法

　　B.是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

　　C.主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

　　D.是实施内部评级法的唯一必备条件

　　正确答案：B

　　答案解析：《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级体系的方法来计量违约概率。

　　19、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。

　　A.国际结算系统

　　B.信用卡系统

　　C.储蓄系统

　　D.互联网上下载的相关数据

　　正确答案：D

　　答案解析：A、B、C都是内部数据的主要来源。

　　20、()业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。

　　A.商业银行

　　B.交易和销售

　　C.公司金融

　　D.零售经纪

　　正确答案：B

　　答案解析：该业务收入加入了批发经纪业务，题干中提到了交易，B就可以考虑为正确选项。