2018年银行从业资格考试初级风险管理冲刺试题(1)

　　1企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

　　A.直接或问接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

　　B.直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

　　C.直接或问接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

　　D.直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

　　正确答案：A

　　答案解析：集团企业主要投资者是指直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。故本题选A。

　　2风险监管的主要内容不包括()。

　　A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

　　B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系

　　C.准备风险为本的现场调查

　　D.建立应对支付危机的处置体系

　　正确答案：C

　　答案解析：风险监管的主要内容包括：①建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系;②建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系;③建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿、给予流动性救助等;④建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等。

　　3下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()。

　　A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性

　　B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的

　　C.负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命

　　D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段

　　正确答案：B

　　答案解析：不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在负债风险管理模式阶段提出的。

　　4以下不属于系统安全的是()。

　　A.外部系统安全

　　B.内部系统安全

　　C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

　　D.文件安全

　　正确答案：D

　　答案解析：系统安全包括外部系统安全、内部系统安全以及对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护等。违反系统安全规定具体表现在突破存储限制、系统信息传递/修改信息传递失败、第三方界面失败、系统无法完成任务等。

　　5绝对信用价差是指()。

　　A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D.以上都不对

　　正确答案：B

　　答案解析：绝对信用价差是指债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额。

　　6下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。

　　A.流动性比率=流动性负债余额/流动性资产余额×100%

　　B.人民币超额准备金率：在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%

　　C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额×100%

　　D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%

　　正确答案：D

　　答案解析：流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%，所以A项错误;人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%所以B项错误;核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%，所以C项错误：流动性缺口率=(流动性缺口十未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%，D项正确。

　　7由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于()。

　　A.债项评级

　　B.市场风险评级

　　C.操作风险评级

　　D.国家风险主权评级

　　正确答案：D

　　答案解析：CP是两位经济学家的名字首字母缩写，我们也可以记作中国人民的首字母缩写。由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于国家风险主权评级。

　　8风险管理的最基本要求足()。

　　A.适时、准确地识别风险

　　B.准确、详细地计量风险

　　C.适时、完整地监测风险

　　D.迅速、有效地控制风险

　　正确答案：A

　　答案解析：要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤都无从谈起，据此，适时、准确地识别风险符合“最基本”。

　　9下列关于市场风险的说法，不正确的是()。

　　A.市场风险具有明显的系统性风险特征

　　B.市场风险适于采用量化技术加以控制

　　C.市场风险主要来自市场

　　D.市场风险难以通过分散化投资完全消除

　　正确答案：C

　　答案解析：市场风险主要来自所属经济体系，C项说法错误。

　　10缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的()是否充足。

　　A.安全性

　　B.盈利性

　　C.流动性

　　D.可持续性

　　正确答案：D

　　答案解析：缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。

　　11甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请()。

　　A.合理，可以用利润来偿还贷款

　　B.合理，可以给银行带来利息收入

　　C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

　　D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

　　正确答案：C

　　答案解析：最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。

　　12()是目前操作风险识别与评估的主要方法。

　　A.自我评估法

　　B.损失事件数据方法

　　C.权重法

　　D.标准法

　　正确答案：A

　　答案解析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对其操作风险进行识别。其中，自我评估法运用最广泛、最成熟。

　　13外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。

　　A.提高我国商业银行的竞争能力

　　B.进一步完善信息披露的监控机制

　　C.改进我国商业银行信息披露

　　D.提高审计效率

　　正确答案：B

　　答案解析：由于我国信息披露的不健全’市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法将资金投入或存放在风险低的银行，或者要求风险高的银行提供更高的收益。因此，提高银行信息披露质量，才能对银行产生更有力的市场约束。借助外部审计机构的专业力量，能够对银行形成更强的监管约束。

　　14银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。

　　A.经营绩效类指标

　　B.风险可控类指标

　　C.资产质量类指标

　　D.审慎经营类指标

　　正确答案：B

　　答案解析：银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类指标、资产质量类指标、审慎经营类指标。

　　15在风险预警中，需要进行预警的内容不包括()。

　　A.适应监管底线的风险预警管理

　　B.适应本行内部流动风险监控的预警管理

　　C.适应有关客户信用风险监测的预警管理

　　D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理

　　正确答案：B

　　答案解析：在风险预警中，需要进行预警的内容上，大致有以下几种：①适应监管底线的风险预警管理;②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理;③适应有关客户信用风险监测的预警管理。