2017年银行从业初级风险管理考前练习题及答案6_第2页

　　二、多项选择题

　　1、以下说法中，正确的有(　　)。

　　A.违约概率即通常所称的违约损失的概率

　　B.违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　D.违约频率是分析模型作出的事前预测

　　E.违约频率可作为内部评级的直接依据

　　【答案】B，C

　　系统解析：违约概率和违约损失率是不同的概念，所以A项错误;违约频率是事后检验的结果，所以D选项错误：违约频率不能作为内部评级的直接依据，所以E项错误。

　　2、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有(　　)。

　　A.利率水平提高

　　B.扩张的货币政策

　　C.借款人财务杠杆提高

　　D.经济转入萧条

　　E.借款人收益波动性变大

　　【答案】A，B，C，D

　　系统解析：A、C、D、E项都可能造成借款人的资金紧张，所以会影响借款人的还款能力，这样也就造成了借款人信用风险的提高。

　　3、权利质押的范围包括(　　)。

　　A.汇票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.债券

　　E.存款单

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：权利质押的范围包括汇票、支票、本票、债券、存款单等。

　　4、企业的行业风险分析的主要内容有(　　)。

　　A.企业的战略规划

　　B.行业的竞争力

　　C.行业监管政策

　　D.企业的长远规划

　　E.行业周期性分析

　　【答案】B，C，E

　　系统解析：行业风险分析的主要内容有：行业特征及定位;商业成熟期分析;行业周期性分析;行业的成本及盈利性分析;行业依赖性分析;行业竞争力及代替性分析;行业成功的关键因素分析;行业监管政策和有关环境分析。A、D项不属于行业风险分析的内容。

　　5、保证法律责任一般包括(　　)。

　　A.部分责任保证

　　B.连带责任保证

　　C.一般责任保证

　　D.全部责任保证

　　E.完全责任保证

　　【答案】B，C

　　系统解析：保证法律责任分为连带责任保证和一般责任保证两种。

　　6、市场风险计量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞日分析

　　D.风险价值

　　E.敏感度分析

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：市场风险计量方法包括：①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值;⑤敏感度分析;⑥压力测试;⑦情景分析;⑧事后检验。

　　7、常用的市场风险限额包括(　　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.损失限额

　　E.追索限额

　　【答案】A，B，C

　　系统解析：限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额。交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额，止损限额是指所允许的最大损失额。

　　8、各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有(　　)。

　　A.银行业为各行业广泛提供金融服务

　　B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

　　C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的

　　D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益

　　E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管，主要因为：银行业为各行业广泛提供金融服务;银行 普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动;存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的;风险是银行体系不可 消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益;银行业先天存在垄断与竞争的悖论。

　　9、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括(　　)。

　　A.保护广大存款人和金融消费者的剥益

　　B.避免所有市场风险

　　C.增进市场信心

　　D.增进公众对现代金融的了解

　　E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

　　【答案】A，C，D，E

　　系统解析：中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出了四条银行监管的具体目标：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益;通过审 慎有效的监管，增进市场信心;通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解;努力减少金融犯罪，维护金融稳定。

　　10、以下各项属于流动性负债的有(　　)。

　　A.活期存款

　　B.超额准备金

　　C.银行准备金

　　D.定期存款

　　E.票据和债券

　　【答案】A，D，E

　　系统解析：流动性负债包括活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、票据和债券等。