初级银行从业资格风险管理精选习题及答案解析12_第2页

　　二、多项选择题

　　1.下列银行活动中，存在汇率风险的有(　　)

　　A.为客户提供外汇即期交易

　　B.为客户提供外汇远期交易

　　C.为客户提供外汇期货交易

　　D.进行自营外汇交易

　　E.吸收外币存款

　　【正确答案】ABCDE

　　【解析】五个选项均存在汇率风险。

　　2.商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括(　　)

　　A.总损失数额信息

　　B.损失事件发生时间

　　C.损失事件发生单位信息

　　D.总损失中收回部分信息

　　E.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　【正确答案】ABCDE

　　【解析】商业银行在进行操作风险评估过程中，损失数据收集的内容包括：(1)总损失数额信息;(2)损失事件发生的时间、发生的单位信息;(3)总损失中收回部分信息;(4)损失事件发生的主要原因的描述信息。

　　3.下列可能给商业银行带来声誉风险的有(　　)

　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C.银行呆账收回率大幅减小

　　D.银行工作人员服务态度恶劣

　　E.银行不能按时完成客户的兑现要求

　　【正确答案】ABCDE

　　【解析】本题所有选项都能对商业银行的声誉风险造成影响。

　　4.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有(　　)

　　A.压力测试

　　B.交易限额管理

　　C.风险限额管理

　　D.止损限额管理

　　E.市场风险对冲

　　【正确答案】BCDE

　　【解析】商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。限额管理又包括交易限额管理、风险限额管理和止损限额管理。

　　5.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?(　　)

　　A.资金成本

　　B.经营成本

　　C.风险成本

　　D.资本成本

　　E.通货膨胀调整成本

　　【正确答案】ABCD

　　【解析】商业银行进行贷款定价，一般应考虑的因素包括：资金成本、经营成本、风险成本、资本成本和贷款额。故选 ABCD。

　　6.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?(　　)

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　D.有明确记载的危机处理或决策流程

　　E.建设学习型组织

　　【正确答案】ABCDE

　　【解析】声誉风险管理中应强调的内容包括十项，题干中的五个选项均正确，除此之外，还包括：(1)培养开放、互信、互助的机构 文件;(2)建立强大的、动态的风险管理系统;(3)建立公平的奖惩机制;(4)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;(5)建立公 开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。

　　7.流动性风险是(　　)长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　A.信用风险

　　B.汇率风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　【正确答案】ACDE

　　【解析】流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　8.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )

　　A.某项业务风险水平增加

　　B.盈利水平下降

　　C.资产过于集中

　　D.资产质量下降

　　E.所发行的股票价格下跌

　　【正确答案】ABCD

　　【解析】流动性风险在发生之前，通常表现的内部指标/信号主要包括商业银行盈利能力、内部有关风险水平、资产质量以及其他可能对 流动性产生中长期影响的指标变化。例如，某项或多项业务/产品的风险水平增加，资产或负债过于集中，资产质量下降，盈利水平下降等。故选 ABCD。

　　9.记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?(　　)

　　A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B.具有明确的交易市场秩序

　　C.具有明确的头寸管理政策

　　D.具有明确的头寸管理程序

　　E.具有明确的持有目的

　　【正确答案】ACD

　　【解析】交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户沟头 寸应当满足的蔡本要求是：(1)具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明确的头寸管理政策和程 序，包括：设置头寸限额并进行监控;(3)具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

　　10.以下属于金融衍生品的是(　　)

　　A.即期金融产品

　　B.金融期货

　　C.期权

　　D.远期利率协议

　　E.货币互换

　　【正确答案】BCD

　　【解析】金融衍生品根据产品形态，可以分为远期、期货、期权和掉期四大类;根据原生资产大致可以分为四类，即股票、利率、汇率和商品。