2017年银行从业考试《风险管理》考前模拟试卷及答案15_第2页

　　二、多选题

　　1、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。

　　A、制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

　　B、明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

　　C、如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象

　　D、如何处理与利益持有者之间的关系

　　E、弥补现金流量不足的工作程序

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　流动性危机处理方案。规定各部门沟通 或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施。危机处理方案还应当考虑如何处理与利益持有者 (如债权人、债务人、表外业务交易对手等)的关系。危机时刻，商业银行必须牺牲某些利益持有者的局部利益以换取整体所必需的流动性。因此，有必要事先划分 利益持有者的重要程度，以决定在危机的不同阶段应当重点保障哪些利益持有者的需求。此外，维持良好的公共关系将有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更 糟。

　　2、下列哪些要求符合巴塞尔新资本协议对交易账户头寸的规定( )。

　　A、监控交易规模和头寸余额

　　B、至少逐月重新估值

　　C、设置头寸限额并进行监控

　　D、超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸

　　E、至少逐日重新估值

　　正确答案：A,C,E

　　课本4.1.3

　　3、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括( )。

　　A、外部相关损失数据

　　B、业务经营环境

　　C、情景分析

　　D、内部操作风险损失数据

　　E、内部控制因素

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　(老教材内容)操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

　　4、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，其中包括( )。

　　A、集中度风险

　　B、信用风险

　　C、操作风险

　　D、市场风险

　　E、银行账户利率风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　课本8.3.1。资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　5、在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注( )。

　　A、银行客户的地区集中度

　　B、银行客户集中地区的信用环境和法律环境

　　C、主要客户所在行业的发展趋势

　　D、区域开放度

　　E、银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

　　正确答案：A,B,D,E

　　课本3.1.4

　　6、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于( )。

　　A、贷款定价

　　B、经风险调整的绩效考核

　　C、授信审批和限额管理

　　D、信用风险监测

　　E、经济资本分配

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　课本3.5.2

　　7、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。

　　A、战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　B、战略风险管理是一种长期性管理

　　C、良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　D、战略风险管理是一种短期性管理

　　E、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　正确答案：B,C,E

　　课本1.2.8

　　8、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A、大额负债依赖度

　　B、资本充足率

　　C、成本收入比

　　D、正常贷款迁徙率

　　E、不良贷款迁徙率

　　正确答案：D,E

　　课本3.3.2风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。

　　9、商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言，商业银行( )。

　　A、承担与管理风险是其基本职能之一

　　B、必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心

　　C、只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化

　　D、所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性

　　E、在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责

　　正确答案：A,B,D,E

　　全面风险管理也无法消除全部风险。

　　10、已知某企业集团在A、B、C公司的表决 股份分别为35%、55% 、20%。2011年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保;B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保;C公司向L银行申请一笔 3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的是( )。

　　A、银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信

　　B、该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系

　　C、银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态

　　D、银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性

　　E、A、B、C公司之间构成连环担保

　　正确答案：A,C,D,E

　　商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当对成员分别授信，单独管理并进行汇总。该企业集团对A、C公司未形成控制关系。