2017年银行从业考试《风险管理》考前模拟试卷及答案6_第2页

　　第 11 题：返回检查是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的()。

　　A：实用性

　　B：准确性

　　C：便捷性

　　D：可靠性

　　E：普遍性

　　答案：BD

　　解题思路：返回检查是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性。

　　本题考查的重点：教材的第四章第四节 内部模型法

　　第 12 题：( )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

　　A：法律风险

　　B：策略风险

　　C：声誉风险

　　D：操作风险

　　答案：D

　　解题思路：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

　　本题考查的重点：教材的第五章第一节 操作风险的定义与特点

　　第 13 题：能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。

　　A：商业银行一揽子保险

　　B：商业综合责任保险

　　C：未授权交易保险

　　D：存款保险

　　E：错误与遗漏保险

　　答案：ABCE

　　解题思路：国际上,商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释,例如:(1)商业银行一揽子保险。(2)错误与遗漏保险。(3)经理与高级职员责任险。(4)未授权交易保险。(5)财产保险。(6)营业中断保险。(7)商业综合责任保险。(8)电子保险。(9)计算机犯罪保险。

　　本题考查的重点：教材的第五章第三节 操心风险缓释

　　第 14 题：(　　)是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

　　A：资金交易业务

　　B：柜台业务

　　C：个人信贷业务

　　D：代理业务

　　答案：D

　　解题思路：代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

　　本题考查的重点：教材的第五章第三节 主要业务操作风险控制

　　第 15 题：商业银行采用基本指标法，应当以()为基础计量操作风险资本要求。

　　A：利息支出

　　B：净利息

　　C：总收入

　　D：净交易损益

　　答案：C

　　解题思路：商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。

　　本题考查的重点：教材的第五章第五节 基本指标法

　　第 16 题：在操作风险经济资本计量的方法中，(　　)的原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，计算时须获得每个业务线条的总收入，然后根据各个线条不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险的资本要求。

　　A：高级计量法

　　B：基本指标法

　　C：标准法

　　D：内部评级法

　　答案：C

　　解题思路：本题考查的是标准法的定义。标准法将商业银行的所有业务划分为九类产品线，计算时须获得每个业务线条的总收入，然后根据各个线条不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险的资本要求。

　　本题考查的重点：教材的第五章第五节 标准法

　　第 17 题：现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。

　　A：(现金头寸+应收存款)/总资产

　　B：现金头寸/总资产

　　C： 现金头寸/总负债

　　D： (现金头寸+应收账款)/总负债

　　答案：A

　　解题思路：考查现金头寸指标的公式。现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产

　　本题考查的重点：教材的第六章第二节 流动比率/指标法

　　第 18 题：假设某银行新贷款额为 5000 万元，到期贷款 2000 万元，贷款出售 1000 万元，存款净流量 1000 万元，其他资产和负债净流量为 500 万元，如果期初无剩余或赤字，则未来时段内的流动性头寸为(　　)万元。

　　A：2000

　　B：3000

　　C：3500

　　D：4500

　　答案：C

　　解题思路：新贷款净增值=新贷款额-到期贷款-贷款出售=5000-2000-1000=2000 万元，存款净流量为 1000 万元，期初的剩余或赤字为 0，则未来时段内的流动性头寸为：2000+1000+500=3500 万元。

　　本题考查的重点：教材的第六章第二节 现金流分析法

　　第 19 题：以下(　　)风险因素的变化将对商业银行的各类资产、负债价值造成重大影响，商业银行应根据自身业务特色和需要对其进行压力测试。

　　A：市场收益率提高/降低 20%

　　B：持有主要外币相对于本币升值/贬值 20%

　　C：重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过 50%

　　D：存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点

　　E：市场收益率提高/降低 50%

　　答案：BCDE

　　解题思路：商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：(1)存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点; 2)市场收益率提高/降低 50%; 3)持有主要外币相对于本币升值/贬值 20%;(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过 50%;(5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过 20%。

　　本题考查的重点：教材的第六章第三节 压力测试

　　第 20 题：以下属于国别风险管理体系的基本要素的是()。

　　A：董事会和高级管理层的有效监控

　　B：完善的国别风险管理政策和程序

　　C：完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程

　　D：完善的内部控制和审计

　　E：以上都是

　　答案：ABCDE

　　解题思路：国别风险管理体系包括以下基本要去：董事会和高级管理层的有效监控;完善的国别风险管理政策和程序;完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程;完善的内部控制和审计。

　　本题考查的重点：教材的第七章第一节 国别风险管理的基本做法

　　第 21 题：以下不属于声誉风险管理的基本做法的是(　　)。

　　A：明确董事会和高级管理层的责任

　　B：建立清晰的声誉风险管理流程

　　C：采取恰当的声誉风险管理方法

　　D：无明确记载的危机处理流程

　　答案：D

　　解题思路：声誉风险管理的基本做法包括：(1)明确董事会和高级管理层的责任; 2)建立清晰的声誉风险管理流程;(3)采取恰当的声誉风险管理方法。

　　本题考查的重点：教材的第七章第二节 声誉风险管理的基本做法

　　第 22 题：下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是( )。

　　A：进入或退出市场的决策是否恰当

　　B：资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

　　C：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训

　　D：建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

　　答案：B

　　解题思路：“进入或退出市场的决策是否恰当”、“建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当”属于宏观战略层面的内容;“是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训”属于微观执行层面的内容。

　　本题考查的重点：教材的第七章第三节 战略风险管理的基本做法