银行从业资格考试《风险管理》考试试题及答案_第8页

　　71、

　　下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是(　　)。

　　A.人均收入

　　B.通货膨胀

　　C.财政平衡

　　D.违约率

　　72、

　　下列属于市场风险的计量模型的是(　　)。

　　A.基本指标法

　　B.风险中性定价模型

　　C.高级计量法

　　D.VaR模型

　　73、

　　(　　)指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

　　A.欧式期权

　　B.平价期权

　　C.美式期权

　　D.买入期权

　　74、

　　市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(　　)。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　75、

　　货币互换交易与利率互换交易的区别是(　　)。

　　A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

试题来源:[银行从业资格考试题库[免费下载] 查看其他试题，请扫描二维码，立即获得本题库手机版  详情咨询，题库电话：4000-525-585。

移动版微信扫二维码进入

　　76、以下关于期权的论述，错误的是(　　)。

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

　　D.价外期权的内在价值为零

　　77、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为(　　)万美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　78、

　　以下关于久期的论述，正确的是(　　)。

　　A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　79、

　　压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用(　　)方法进行模拟和估计。

　　A.模拟分析和事后检验

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后检验

　　D.风险价值和情景分析

　　80、

　　缺口分析侧重于计量利率变动对银行(　　)的影响。

　　A.短期收益

　　B.长期收益

　　C.中期收益

　　D.经济价值