2019年初级银行从业资格证银行管理模考试题（六）_第5页

　　多选题(当前79/136题，1分)

　　银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。

　　A 风险评估结果

　　B 压力测试结果

　　C 资本监管要求

　　D 未来资本需求

　　E 资本可获得性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。 商业银行制定资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果，并将其作为制定本行风险偏好和设定风险暴露限额的重要依据之一，为商业银行中长期战略发展提供决策参考。

　　多选题(当前80/136题，1分)

　　在金融衍生产品中，利率互换的主要作用有( )

　　A 降低融资成本

　　B 降低违约风险

　　C 丰富融资渠道

　　D 管理利率风险

　　E 管理汇率风险

　　正确答案：A,D

　　利率互换主要有以下作用：一是规避利率波动的风险，二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。

　　多选题(当前81/136题，1分)

　　根据巴塞尔新资本协议，下列债务人可被商业银行视为违约的情形有( )。

　　A 债务人财务状况恶化，商业银行核销贷款或已计提一定比例的贷款损失准备

　　B 债务人对银行集团的实质性债务逾期超过60天

　　C 银行停止对贷款计息

　　D 债务人申请破产或已经破产，由此将不履行或延期履行偿付商业银行债务

　　E 银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

　　正确答案：A,C,D,E

　　债务人被视为违约的情形：1、信贷债务逾期90天以上;2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备;4、银行将贷款出售;5、银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出调整;6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。

　　多选题(当前82/136题，1分)

　　商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。

　　A 合格净额结算

　　B 限额管理

　　C 抵押

　　D 保证

　　E 质押

　　正确答案：A,C,D,E

　　课本3.4.2信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险.

　　多选题(当前83/136题，1分)

　　下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。

　　A 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

　　B 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

　　C 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

　　D 限额管理是管理贷款集中度的重要手段

　　E 贷款转让可以实现信用风险转移

　　正确答案：A,B,D,E

　　商业银行信用风险控制措施包括：1、 限额管理(限额管理是管理贷款集中度的重要手段)。2、信用风险缓释。3、关键业务流程/环节控制(贷款定价，贷款转让可以实现信用风险转移)。4、资产 证券化与信用衍生产品(资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性)。经济资本配置可以确定每一业务、项目上的经济资本配置量，是一项风险 控制的手段。能够有效地实现信用风险对冲的是信用衍生产品而不是贷款定价。

　　多选题(当前84/136题，1分)

　　商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险( )。

　　A 限额管理

　　B 资产证券化及信用衍生产品

　　C 配置经济资本

　　D 加强信贷审批

　　E 加强贷后管理

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行通常可以管理信用风险的手段有：限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。配置经济资格属于限额管理中的步骤之一，加强信贷审批、加强贷后管理都属于关键业务流程/环节控制。

　　多选题(当前85/136题，1分)

　　在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有( )。

　　A 使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总

　　B 使银行各类风险之间进行比较和汇总

　　C 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

　　D 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

　　E 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

　　正确答案：A,C,D,E

　　与缺口分析、久期分析等传统分析的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VAR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。

　　多选题(当前86/136题，1分)

　　商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有( )。

　　A 保持合理的资金来源结构

　　B 关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

　　C 根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

　　D 适度分散客户种类和资金到期日

　　E 制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　课本6.1.2.3

　　多选题(当前87/136题，1分)

　　X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有( )。

　　A 业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

　　B 外包服务最终责任人依然是X银行

　　C X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

　　D 外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

　　E 业务外包本身也可能存在风险

　　正确答案：B,C,D,E

　　课本5.3.2业务外包

　　多选题(当前88/136题，1分)

　　下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是( )。

　　A 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

　　B 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

　　C 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

　　D 内部欺诈、失职违规属于人员风险

　　E 监管规定的变化属于流程风险

　　正确答案：A,B,D

　　输入数据信息的质量和稳定性属于内部流程风险;监管规定的变化属于外部事件风险。

　　多选题(当前89/136题，1分)

　　下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。

　　A 市场风险敏感度

　　B 管理水平和内部控制

　　C 业务经营的合法合规性

　　D 资产质量和流动性状况

　　E 风险状况和资本充足性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

　　多选题(当前90/136题，1分)

　　为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用( )指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

　　A 经风险调整的收益率(RAROC)

　　B 经济增加值(EVA)

　　C 风险价值(VaR)

　　D 资产收益率(ROA)

　　E 资本充足率(CAR)

　　正确答案：A,B

　　采用RAROC和EVA这两项指标来度量交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险管理意识，并鼓励严谨的价值投资取向，从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。

　　多选题(当前91/136题，1分)

　　在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。

　　A 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

　　B 明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

　　C 如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象

　　D 如何处理与利益持有者之间的关系

　　E 弥补现金流量不足的工作程序

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　流动性危机处理方案。规定各部门沟通 或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施。危机处理方案还应当考虑如何处理与利益持有者 (如债权人、债务人、表外业务交易对手等)的关系。危机时刻，商业银行必须牺牲某些利益持有者的局部利益以换取整体所必需的流动性。因此，有必要事先划分 利益持有者的重要程度，以决定在危机的不同阶段应当重点保障哪些利益持有者的需求。此外，维持良好的公共关系将有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更 糟。

　　多选题(当前92/136题，1分)

　　下列哪些要求符合巴塞尔新资本协议对交易账户头寸的规定( )。

　　A 监控交易规模和头寸余额

　　B 至少逐月重新估值

　　C 设置头寸限额并进行监控

　　D 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸

　　E 至少逐日重新估值

　　正确答案：A,C,E

　　课本4.1.3

　　多选题(当前93/136题，1分)

　　商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括( )。

　　A 外部相关损失数据

　　B 业务经营环境

　　C 情景分析

　　D 内部操作风险损失数据

　　E 内部控制因素

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　(老教材内容)操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

　　多选题(当前94/136题，1分)

　　商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，其中包括( )。

　　A 集中度风险

　　B 信用风险

　　C 操作风险

　　D 市场风险

　　E 银行账户利率风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　课本8.3.1。资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　多选题(当前95/136题，1分)

　　在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注( )。

　　A 银行客户的地区集中度

　　B 银行客户集中地区的信用环境和法律环境

　　C 主要客户所在行业的发展趋势

　　D 区域开放度

　　E 银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

　　正确答案：A,B,D,E

　　课本3.1.4

　　多选题(当前96/136题，1分)

　　在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于( )。

　　A 贷款定价

　　B 经风险调整的绩效考核

　　C 授信审批和限额管理

　　D 信用风险监测

　　E 经济资本分配

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　多选题(当前97/136题，1分)

　　下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。

　　A 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　B 战略风险管理是一种长期性管理

　　C 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　D 战略风险管理是一种短期性管理

　　E 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　正确答案：B,C,E

　　多选题(当前98/136题，1分)

　　衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A 大额负债依赖度

　　B 资本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常贷款迁徙率

　　E 不良贷款迁徙率

　　正确答案：D,E

　　课本3.3.2风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。

　　多选题(当前99/136题，1分)

　　商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言，商业银行( )。

　　A 承担与管理风险是其基本职能之一

　　B 必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心

　　C 只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化

　　D 所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性

　　E 在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责

　　正确答案：A,B,D,E

　　全面风险管理也无法消除全部风险。

　　多选题(当前100/136题，1分)

　　已知某企业集团在A、B、C公司的表决 股份分别为35%、55% 、20%。2011年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保;B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保;C公司向L银行申请一笔 3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的是( )。

　　A 银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信

　　B 该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系

　　C 银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态

　　D 银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性

　　E A、B、C公司之间构成连环担保

　　正确答案：A,C,D,E

　　商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当对成员分别授信，单独管理并进行汇总。该企业集团对A、C公司未形成控制关系。