ESP和MSR是Windows系统中的两种分区类型，ESP分区是EFI系统分区，用于存储EFI启动程序和启动配置文件，而MSR分区是Microsoft保留分区，用于存储Windows系统的一些元数据信息。在安装Windows系统时，需要建立这两种分区。

以下是建立ESP和MSR分区的步骤：

1. 在Windows安装程序中选择自定义安装选项，在硬盘分区界面中，选择需要安装Windows系统的硬盘，点击“新建”按钮。

2. 在新建分区界面中，选择分区类型为EFI系统分区，分区大小建议为至少200MB，然后点击“应用”。

3. 在硬盘分区界面中，选择未分配的硬盘空间，点击“新建”按钮。

4. 在新建分区界面中，选择分区类型为Microsoft保留分区，分区大小建议为至少16MB，然后点击“应用”。

5. 完成以上步骤后，将ESP分区设置为启动分区，即可完成ESP和MSR分区的建立。

需要注意的是，在安装Windows系统时，建议将ESP和MSR分区建立在同一个硬盘上，这样可以确保系统启动顺利，同时也可以避免一些不必要的问题。